SAS在财务研究中的应用

图书信息

作者	林煜恩
出版社	电子工业出版社
ISBN	9787121302251
出版时间	2017-01-01
字数	13.3万
分类	科技,计算机,网络,软件系统

读书简介

本书主要分两部分，*部分为第 1 章到第 7 章，主要针对财务管理、金融、投资领域需要用到的 SAS 语法行介绍；第二部分为第 8 章到第 17 章，主要针对财务实践研究中会使用的研究方法行介绍。本书的第二部分中提供了标准化的宏语法，在第 8 章中提供了 stat 以及 correlation 两个宏语法，读者仅需将文档准备好，输文档名称，希望位到小数后几位及要分析的变项名称，宏语法就能够直将叙述统计表以及相关系数表自动生成出来，第 9 章提供了 npar 及 ttest，可以快速地检定两群体的中位数以及均值检定，第 10 章提供了 Jagaseesh and Titman 的动能投资策略的语法，而 11 章到 15 章的各个回归模型，也有相对应的宏语言提供给读者行实践分析用，第 16 章则针对短期及长期事件研究法做了详细的介绍，*后在第 17 章则介绍了如何使用财务数据构建出 Fama and French 的 5 因子报酬率。

目录

推荐序一

推荐序二

前言

第1章 SAS入门介绍

1.1 SAS的基本接口介绍

1.2 SAS语法的基础架构

1.3 如何输入数据

1.4 如何输出数据

1.5 总结

第2章 SAS数据的运算与函数

2.1 四则运算

2.2 统计函数

2.3 随机函数

2.4 时间函数

2.5 文本变量的处理

2.6 总结

第3章 数据与变量的产生和选取

3.1 利用SAS产生数据

3.2 保留、删除变量

3.3 保留、删除观测值

3.4 抽样方法

3.5 总结

第4章 数据的排序、分组与转置

4.1 数据的排序（proc sort）

4.2 数据的分组（proc rank）

4.3 数据的转置

4.4 总结

第5章 数据的合并

5.1 垂直合并

5.2 水平合并

5.3 总结

第6章 SAS的数据库管理

6.1 文档的复制、删除与保留（proc datasets）

6.2 结构化查询语言

6.3 总结

第7章 宏语法（%macro）

7.1 基础宏语法

7.2 进阶宏语法

7.3 宏语法撰写技巧

7.4 总结

第8章 描述统计

8.1 常见的描述统计量

8.2 相关系数

8.3 个人化表格宏解析

8.4 趋势图基础语法介绍

8.5 离群值的处理（winsorize）

8.6 总结

第9章 两群体差异性检定

9.1 均值检定

9.2 中位数检定

9.3 两群体检定宏进阶用法

9.4 总结

第10章 投资组合与报酬率检定

10.1 投资组合股票的数目与风险

10.2 效率前缘的绘制

10.3 初探动能投资策略

10.4 再探动能投资策略

10.5 Newey and West的调整语法

10.6 总结

第11章 基础回归语法

11.1 回归语法介绍

11.2 格式化回归模型输出

11.3 Fama-MacBeth回归模型

11.4 总结

第12章 回归语法的应用

12.1 移动窗口（moving window）

12.2 共同基金绩效评估：移动窗口的应用

12.3 滚动法（Rolling）

12.4 Where语法有妙招

12.5 结构性改变

12.6 分段回归（piecewise regression）

12.7 总结

第13章 panel data（proc panel、proc tscsreg）

13.1 固定效应与随机效应的估计方法

13.2 panel data的实证流程

13.3 格式化panel data模型输出

13.4 总结

第14章 罗吉斯特模型

14.1 logit model（logistic regression）

14.2 conditional logistic regression

14.3 multinomial logistic regression

14.4 分类与概率转换

14.5 总结

第15章 tobit模型（proc lifereg）

15.1 受限数据（censored data）与截断数据（truncated data）

15.2 格式化tobit模型输出

15.3 总结

第16章 事件研究法

16.1 短期事件研究法

16.2 日历期间投资组合法

16.3 买进持有异常报酬率：配对投资组合法

16.4 买进持有异常报酬率：配对样本法

16.5 总结

第17章 特殊议题

17.1 均值抽样分配

17.2 拔靴法（Bootstrap method）

17.3 构建5因子与动能因子报酬率

17.4 总结

后记 SAS在财务研究上应用的缘起

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