量化炼金术:中低频量化交易策略研发

图书信息

作者	杨博理,贾芳
出版社	机械工业出版社
ISBN	9787111575320
出版时间	2017-08-01
字数	15.0万
分类	机械工业出版社,经管,励志,管理,会计,金融投资

读书简介

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。  本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。  全书的主要贡献包括以下几个方面：   介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。

目录

序言

第1章 引言

1.1 量化交易策略简述

1.2 量化交易策略的优缺点

第2章 量化交易策略的研发流程

2.1 量化交易策略的基本研发流程

2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述

第3章 注意事项与应对

3.1 未来信息的规避

3.2 过度拟合与欠拟合

3.3 回溯测试与真实环境的差异

第4章 简单的择时策略

4.1 择时策略的基本框架

4.2 均线趋势策略的简单优化

4.3 均线反转策略的简单优化

4.4 自回归策略的简单优化

第5章 简单的选股策略

5.1 因子选股的基本框架

5.2 市值因子

5.3 反转因子

5.4 多因子选股策略的简单优化

第6章 推进分析

6.1 推进分析框架

6.2 多层推进分析

6.3 推进分析下的验证

第7章 推进的择时策略

7.1 均线趋势策略的推进分析

7.2 均线反转策略的推进分析

7.3 均线混合策略的推进分析

7.4 自回归策略的推进分析

7.5 自回归策略的多层推进分析

第8章 推进的选股策略

8.1 多因子选股策略的推进分析

8.2 多因子选股策略的多层推进分析

第9章 风险

9.1 常用的风险度量

9.2 其他风险度量

9.3 风险和收益的结合

9.4 止损

第10章 仓位决策

10.1 凯利公式

10.2 实用的仓位决策方法

第11章 仓位优化的择时策略

11.1 仓位优化的均线趋势策略

11.2 仓位优化的自回归策略

第12章 投资组合决策

12.1 最优投资组合理论

12.2 实用的投资组合优化方法

第13章 优化的股票配置策略

13.1 多因子风险模型

13.2 投资组合优化的多因子策略

第14章 交易成本

14.1 交易成本估计

14.2 考虑交易成本的择时策略

14.3 考虑交易成本的股票配置策略

第15章 策略评价

15.1 策略评价体系

15.2 策略评价报告

第16章 结语

16.1 内容总结

16.2 研发流程的局限与应对

参考文献